Нассим Николас Талеб

Нассим Николас Талеб

Нассим Николас Талеб (Араб. نسيم نقولا طالب‎, англи: Nassim (Nessim, Nissim) Nicholas Taleb [ˈtɑːləb], 1960 оны 9-р сарын 11-нд Ливаны Амион хотод төрсөн)- Ливан гаралтай америкийн зохиолч, статистикч, үнэт цаасны арилжаа эрхлэгч-трейдер, эрсдэлийн менежер юм. Парис-Дофин Их Сургуульд Шинжлэх ухааны Доктор (Sc.D. =Doctor of Science) хамгаалсан.

Түүний судалгааны сонирхлын гол чиглэл бол дэлхийн эдийн засаг, хөрөнгийн арилжаанд санамсаргүй, урьдчилан таамаглах боломжгүй үйл явдлын нөлөөлөл, түүнчлэн гэрээ, хэлэлцээнд тулгарсан санхүүгийн арилжааны механизмыг судлах явдал юм. "Хар хун: Урьдчилан таамаглах боломжгүй шинж тэмдгийн дор" (англи. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, 2007) болон "Эрсдэл хүлээх. Өдөр тутмын амьдрал дахь далд тэгш бус байдал" (англи. Skin in the game. Hidden Asymmetries in Daily Life, 2018) зэрэг номын зохиогч юм.

"Хар хун" онолыг бий болгосон.

Бүтээлүүд

Гол бүтээлүүд

• Taleb, Nassim Nicholas. Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets (англ.). — New York: Random House, 2001/2005. — ISBN 0-8129-7521-9.
• Taleb, Nassim Nicholas. Le Hasard Sauvage. — Paris: Les Belles Lettres  (англ.)рус., 2005. — ISBN 2-251-44297-9. Mostly a translation of Fooled by Randomness but has major changes compared to the English version.
• Taleb, Nassim Nicholas. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable (англ.). — New York: Random House, 2007. — ISBN 978-1-4000-6351-5.
• Taleb, Nassim Nicholas. The Bed of Procrustes: Philosophical and Practical Aphorisms (англ.). — New York: Random House, 2010. — ISBN 978-1-4000-6997-2.
• Taleb, Nassim Nicholas. Antifragile: Things That Gain from Disorder (англ.). — New York: Random House, 2012. — ISBN 978-1-4000-6782-4.
• Taleb, Nassim Nicholas. Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life (англ.). — New York: Random House, 2018. — ISBN 978-0-4252-8462-9.
• Statistical Consequences of Fat Tails: Real World Preasymptotics, Epistemology, and Applications (Technical Incerto Vol. 1). — STEM Academic Press, 2020. — ISBN 978-1-5445-0805-4.

Эрдэм шинжилгээний нийтлэлүүд

• Taleb, Nassim Nicholas. Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options. — New York: John Wiley & Sons, 1997. — ISBN 0-471-15280-3.
• Derman, E. and Taleb, N.N. (2005) The Illusion of Dynamic Replication, Quantitative Finance, vol. 5, 4,2005
• Goldstein, D.G. and Taleb, N.N. (2007) We Don’t Quite Know What We Are Talking About When We Talk About Volatility, Journal of Portfolio Management, Summer 2007.
• Taleb, N.N. (2007) Black Swan and Domains of Statistics, The American Statistician, August 2007, Vol. 61, No. 3
• Haug, E. G. and Taleb, N.N. (2008) Why We Have Never Used the Black-Scholes-Merton Option Pricing Formula, Wilmott magazine (in press)
• Taleb, N. N. (2008). Infinite Variance and the Problems of Practice, Complexity, 14(2).
• Mandelbrot, B. and Taleb, N.N. (in Press). Random Jump, not Random Walk. In Francis Diebold and Richard Herring (Eds.), The Known, the Unknown, and the Unknowable, Princeton University Press.